成吉思汗相继把欧亚大陆40多个国家、700多个族群归服于自己缔造的帝国版图中，却在征服西夏时花费了22年的时间，下令6次征讨这个顽强的王朝，亲自带兵征讨就有4次。成吉思汗临终前留下的3条遗嘱中，其中一条就是关于西夏的。
从漠北到河西，已经没有什么能够阻挡成吉思汗的军队，他们在铁的纪律和意志下，在北方开阔地带迅捷地行动着，他们在“换马不换人”的快速行军系统下，能保持日行600公里。或许，这种学自党项羌领袖元昊时期创建的铁鹞子军的速度，保证了他们能在对手猝不及防的情况下出现在敌手视野里，并让对方措手不及地迎接失败的战局。西方学者为此指出：成吉思汗骑兵的速度，直到铁路出现才可与之匹敌，但它的灵活性却不是铁路所能比的。从西域征伐归来后，蒙古骑兵装备了花剌子模等国家骑兵的上好弓箭，也装备了新月旗下扩张的穆斯林铠甲以及大马士革的轻质钢剑，甚至也开始装备西夏的火炮、铜炮、连环弩等远程武器。
凉州攻取后，成吉思汗的进攻路线再次折向东：穿越腾格里沙漠，一举攻下了西夏的应理州（今宁夏回族自治区中卫市一带），西夏的东部重镇灵州成了成吉思汗下一步攻取的目标。11月，成吉思汗率军进攻灵州，西夏派大军支援，西夏末帝嵬名睍派遣老将嵬名令公带兵10万渡河驰援。这时的黄河已经结冰，双方在厚厚的冰面上展开激战，西夏将士虽然拼力抵抗，但作战能力显然弱于蒙古军队，西夏军队死亡者是蒙古人死亡人数的10倍。这场冰上之战的结果是嵬名令公带领残部退守灵州，灵州守将佐里战死，被贬黜到灵州的嵬名德任被俘后不肯投降而被处死。
灵州一战，西夏除都城外的一脉血气全部散失，蒙古军队扫荡了西夏东部的盐州等地，往日辉煌的西夏帝国只剩下国都一座孤城。看着这座西夏的心脏在做着微弱但顽强的跳动，在一时攻打不下的情况下，成吉思汗下令蒙古军队对中兴府形成包围圈后，带着自己的精锐之师向今天甘肃的临洮一带而去，试图攻取西夏和金在那里的辖地。
1227年6月，在攻取今青海省西宁、湟水一带以及甘肃西南部的积石州、临洮府，甘肃中部的陇西等地后，成吉思汗进入宁夏南部的六盘山地区避暑。一方面坐等围困了半年之久的中兴府彻底被击溃的消息，一方面带兵对六盘山地区的金、西夏辖地进行攻取。
六盘山地区凉爽的气候并没有消解成吉思汗对西夏的怒火，他一面下令围困中兴府，一面派遣察罕前往中兴府说降，给夏末帝“谕以祸福”。夏主嵬名睍见西夏国力已尽，心想：西夏多次对抗成吉思汗，结果是民众和国土遭到蒙古人的屠杀、掠夺，西夏除了国都外的境土几乎全被蒙古侵占，再做抵抗只能导致灭亡。看到成吉思汗所采取的屠城政策，末帝出于逃生本能，或许他想给自己和随从充足的逃亡时间，便派使者去晋见成吉思汗，请求和谈并订立誓盟，希望成吉思汗给他一个月期限。就在这一个月的时间里，一些秘密就此发生：西夏的末帝或许安排好了逃跑的一切事宜，让随从、妃子、工匠、精锐的御林军等，在提前设计好的路线上，带着一个帝国最后仅存的果实，开始了秘密逃亡。关于西夏末帝的逃亡，汉文、藏文和西夏文历史书籍没有记载，只是说其在觐见成吉思汗的途中被蒙古人杀害。如果西夏末帝逃亡，其逃亡方向或路线是这样三种：一是向西逃往祁连山一带，越过祁连山进入今青海最北端的祁连县。藏文文献中记载，西夏末帝叫多杰华，逃到祁连县城西侧后在那里的山上修筑了一座规模宏大易守难攻的城池，当地也流传着西夏皇妃在那里投黑河自尽的传说。至今，那座山仍被叫做“多杰华”。二是向西南方向进入岷江流域，逃往今四川西部高原的羌人生活地区。三是在他们的首领赛吾（藏语发音）带领下，从青南大草原辗转进入甘甲（藏文献记述，但今地名不详）一带垦荒种地，逗留长达20多年。其部下的华秀氏、交合秀氏、掖合秀氏、嘉秀氏、达合秀氏等260多个部落，分为3个大的部落，一部分随赛吾沿岷江南下到今康定西部的木雅地区定居，那里的妇女至今仍保留着党项羌戴帛袋状的头饰，头发沿帽檐一侧内叠扣在头上；一部分西上今西藏地区定居，元朝时被八思巴接纳为卫藏13万户之一；还有一部分散流在川西高原、甘肃南部甘南草原一带，从事游牧生活。
六盘山下，成吉思汗被党项人的连环弩发出的毒箭射中，箭毒发作时带来的痛苦开始折磨这个横扫世界的蒙古男人。大半生长途征战使这位一代天骄的体质受到很大损害，加之出征前坠马跌伤仍带病攻夏。临终前的大半年时间里，成吉思汗一直频繁作战，远离蒙古高原上的气候、地理条件及饮食等原因，使他得了一种大概属于斑疹伤寒的疾病。最终，上帝之鞭折断在了六盘山下的丛林里。成吉思汗预感到自己的生命大限将至，命令自己的儿子窝阔台、拖雷等来到身边，给他们留下了3条极其重要的遗嘱：第一条，儿子们必须齐心协力抵御敌人，“如果我的儿子个个都想成为汗，想当帝王，不相互谦让，岂非又像一头蛇和多头蛇的故事？”为了启发自己的儿子认识到团结的重要性，成吉思汗曾反复对他们讲过这个多头蛇的故事：一天夜晚，天气酷寒，多头蛇的几个头为了御寒，都想爬进洞去，结果你争我夺，它们都没有爬进去，全冻死了。而那条只有一个头的蛇，却爬进洞里，抵抗住了严寒。
第二条遗嘱，就是关于灭金的战略方针。
第三条遗嘱，提出了如何彻底灭亡西夏的意见：“我死后，你们不要为我发丧、举哀，叫敌人不知我已死去。当唐兀惕国王和居民指定时间从城里出来时，你们可将他们一下子全部消灭掉！”
当然也有其他关于成吉思汗死因的说法，比如说西夏进献的党项女子，在成吉思汗和她房事过程中，拿出准备好的剪刀，剪伤了成吉思汗的性器，导致成吉思汗下身受伤直至死去。这个传说在著名的蒙古学家拉铁摩尔的记录中得以体现：成吉思汗曾经做过一个红血撒在白雪上的梦，解梦者说这意味着所有少女中最美丽的女子，要成为他的女人。成吉思汗召集所有纳贡国家进献的女子，问最美丽的女人在什么地方，这些人集体推荐红墙之国——唐兀惕国王的女儿，于是成吉思汗遣使索取了这个少女。而西夏的国王对使者说：“如果神圣的成吉思汗想要我的女儿，我当然会将她送去。”但私底下给女儿一把小而锋利的刀，并嘱咐女儿：“把它藏在衣服里，当那一刻来临时，你知道该做什么。”当这位党项女子伺候成吉思汗熟睡时，她手中举起的尖刀阉割了成吉思汗（或者是他们性交完后，成吉思汗的疲倦让他丧失了警惕）。而这个带有传奇色彩的故事，最大的可能不是炫耀西夏王室女子的机智和勇敢，以及为自己的国家作出的献身，而是蒙古人不愿意陈述自己的精神领袖在自然中死亡的平庸，编成这个带有传奇色彩的故事——“对蒙古人来说，这类故事提供了一种至今仍可以隐约感觉到的解释其力量丧失的心理需要。”（约翰·曼：《成吉思汗》，第218页）而在蒙古人写的《蒙古源流》中，说成吉思汗要强占西夏国王的妻子古尔伯勒津，这个艳惊四座的西夏美人说，在成吉思汗的军队搅起的灰尘弄脏她之前，她会更加美丽，因此她才被带进黄河里沐浴。就在她沐浴时，她父亲养的一只鸟飞临上空，并预言了她要溺水身亡。沐浴后的西夏女子果然美艳无比，这样就避过了她走进成吉思汗军帐时的脱衣检查，就在成吉思汗进入她身体时或已经进入时，她拿出了备好的剪刀使“汗体受伤，因致不爽”。损毁成吉思汗的生殖器后，这位西夏皇后寻机投河而亡。这个故事同样在藏族文献里有明确记载（我2008年11月在青海最北端的祁连县调查当地的西夏皇城遗址时，当地学者才华扎西帮我查阅到的藏族文献）。可以肯定的是，这个66岁的世界之王的死亡，和西夏人有关系。
在蒙古人的史料记载中，成吉思汗最后一次出征时，经过今鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内时，从未掉地的马鞭突然掉在地上，成吉思汗对部下说：日后若死，当埋在这个景色优美的地方。至今，蒙古人将那里当作祭祀成吉思汗的地方。忠诚的达尔扈特人几百年来一直守卫着圣灵，那盏常亮不息的圣灯，亦如成吉思汗的精神，一直闪耀在蒙古人乃至更多崇敬成吉思汗者的内心。
成吉思汗被称为“世界上骑马征战最遥远的人”，他已经成了两个形象的代表：一个是千年来世界上最富有的人：据《亚洲华尔街日报》报道，近1000年来，全球50位最富有者中，中国占了6名，成吉思汗位列首位，是人类历史上的千年首富；同时，他也成了亚、欧两洲战无不胜的战神形象。
