敦煌是西夏人心目中的“世界圣宫”，西夏窟占敦煌石窟总量近1/6，中国最早的唐僧取经图就是西夏人留在敦煌的壁画。西夏军队最早攻取敦煌时，那里的僧人把一些重要佛经藏在了洞窟旁的山洞中。几百年后，这个藏经洞被著名探险家斯坦因发现，随之一批批外国人来到这里，他们将大量唐卡、佛经、壁画带到了国外，使敦煌成为国人的一部伤心史。
366年，当第一道斧凿声在敦煌市东南25公里的鸣沙山东麓崖壁上响起时，这里就没有再停止过对一个“东方艺术明珠”的完善和补充，到宋代时，已形成一座内容丰富、规模宏大的石窟群，一处由建筑、绘画、雕塑组成的博大精深的艺术宝库。在党项羌——西夏统治敦煌近200年间（1032年～1227年），由于重视经济发展，使敦煌保持着汉代以来“民物富庶，与中原不殊”的水平，也相应地促进了这里的宗教文化发展。1028年，嵬名元昊夺取了河西走廊后，西夏政权一直没中断过对敦煌和安西一带的石窟群的开凿。这期间不仅政府出资操办，一部分信奉佛教的当地人也加入到出资行列。
1900年5月26日，著名探险家斯坦因带人来到了这里，走到了看守莫高窟的道士王圆箓面前。来自中原的王道士因避内地战乱而来到敦煌，在莫高窟安居了下来，他找来一位姓杨的先生在洞窟里抄写经书。这位杨先生有着当地人特有的一个习性，干活干累了，会抽从新疆传来的莫合烟，用当地的一种芨芨草点燃。他有个习惯性的动作，用芨芨草点完烟后，就插在身后的墙缝里。有一次，他发现自己随手扔的芨芨草从墙缝里掉了进去。这引起了他的兴趣，用手随便一动，墙内的秘室出现了，罕世珍宝出现了。斯坦因带走了12箱的文物、绘画、刺绣精品，其中就有西夏文物。
1908年4月27日，伯希和率领他的“文化探险队”从巴黎来到莫高窟后，被丰富的敦煌艺术所吸引。在那个北方大地仍然是一片风沙和寒冷的下午，他铺开纸张，拿出自己的鹅毛笔，给法国巴黎亚细亚协会会长塞纳尔写起了信。信中称，在莫高窟北一个洞窟中发现的13耀14世纪多种文字文书中有西夏文写本和刊本残片。后来，伯希和把自己在这里的发现写成了著名的《敦煌石窟笔记》。在现敦煌464窟（伯希和所说的第181窟）中发现有“至少属于四部不同的书籍”的西夏文刊本残书，又在今456窟发现的藏文写本残卷中找到“二三件刊本西夏文残书”。他把这些他当时并不认识的写本、壁画和刊本，运到了他的祖国，轰动了当时的巴黎。那些人对古怪的西夏文并不了解，但这也刺激了法国人研究西夏，而那些他们能看得懂并让他们折服的壁画和文献，就这样永远地离开了它们的国家，留在了巴黎国立图书馆东洋写本部，那里收留的莫高窟北区的西夏文文献有200余件。
1964年的夏末秋初，中国科学院民族研究所会同敦煌文物研究所组成的敦煌西夏洞窟专家考察组，对敦煌莫高窟、安西榆林窟等石窟群中的西夏洞窟进行了专门调查。工作组在北京大学历史系宿白先生的帮助下，用考古类型学方法，在莫高窟划分出77个、在榆林窟划分出11个西夏洞窟。经过3个月对洞窟的考察，发现在这里的492个洞窟中，西夏洞窟竟多达80多座。
1982年，敦煌文物研究所同安西县有关部门在甘肃安西县桥子乡东南35公里处的峡谷中，发现一座石窟寺，名叫“东千佛洞”。鉴定出西夏洞窟3个，又为研究西夏壁画艺术提供了新资料。遗憾的是，这些西夏壁画为数过少，零碎不全。相比之下，唯有敦煌莫高窟与安西榆林窟现存的这批西夏壁画，不仅数量多且规模大，而且时代涉及西夏历史的早、中、晚各个时期，系统相当完整。毫无疑问，这两座石窟是我国保存西夏壁画艺术最多的地方。
1988耀1995年，敦煌研究院对莫高窟北区的248个洞窟进行了6次发掘清理，其中在莫高窟北区的37个洞窟内发现西夏文文献整页、残页、残片共计179件。西夏文献的内容有佛教典籍和世俗文献。文献形式有写本、雕版印刷与活字印刷本。佛教典籍有《金光明最胜王经》《大方广佛华严经》《种咒王阴大孔雀明王经》《地藏菩萨本愿经》《金刚经》《诸密咒要语》《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》《高王观世音经》《千佛名经》《无量寿经》等，以及尚无法定名的佛经残页残片。新发现的西夏文献中有《碎金》《三才杂字》《番汉合时掌中珠》以及籍账、社会文书、诗词、散曲、咒语与道经等，西夏文文献装帧有经折装、蝴蝶装、卷子装等，而且，这些佛经中的《地藏菩萨本愿经》和《诸密咒要语》都是西夏文活字版印刷。
在莫高窟北区挖掘的伯希和藏品、张大千藏品（法国巴黎图书馆藏品和日本天理图书馆藏品）和敦煌研究院新发现的B159窟西夏文《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》残页上，都盖有汉文压捺印记“僧录广福大师管主八施大藏经于沙洲文珠舍利塔寺永远流通供养”。据日本善福寺所藏元代平江路碛沙延圣寺刊印《大宗地玄文本论》卷三记载：“钦睹圣旨，于江南浙西道杭州路大万寿寺雕刻西字大藏经板三千六百二十余卷，华严诸经忏板，至大德六年完备。管主八钦此胜缘，印造三十余藏，及《华严大经》《梁后宝忏》《华严道场忏仪》各百余部，《焰口施食仪轨》千有余部，施于宁夏、永昌等路寺院，永远流通。”说明元代管主八曾施河西大藏经于沙州及宁夏、永昌路等处寺院，那里至元代时西夏佛教仍然盛行。
西夏进行长期武治后，当疆域面积固定、国内形势稳定后，对文化的重视也被提到了重要的位置，这个时候的各个品类的文化都得到了发展，壁画是其中一支。如今，见证这些壁画的最重要的实物，基本上都集中在敦煌莫高窟和安西榆林窟的80多个西夏洞窟中。在甘肃武威下西沟岘2号窟、内蒙古阿尔寨石窟、甘肃永昌千佛阁遗址以及银川西夏帝陵8号陵墓室和内蒙古黑城遗址等地也发现了少量的壁画。这些西夏石窟寺壁画以佛教内容为主，除了描绘各种净土变、说法图、千佛和供养菩萨外，还出现了十六罗汉、儒童本生、炽盛光佛、水月观音、曼荼罗五方佛等新的壁画题材。
明代作家吴承恩创作《西游记》后，使后来的读者通过它了解到唐僧师徒一行前往西天取经的故事。其实，在吴承恩之前300多年的西夏时代，也有一部从主要人物到故事情节再到艺术风格都与吴著类似的“西游记”，这就是榆林窟第猿窟西壁南侧和东千佛洞第圆窟的西夏壁画《玄奘取经图》，也是迄今发现最早有关唐僧西天取经的绘画。这些壁画一共有6幅，分别绘于甘肃安西县榆林窟第2、3、29窟和东千佛洞的第2、5窟，它们形象地展现了唐代高僧玄奘大师西行求法和取经东归的传奇经历。目前，这些壁画中画面较为清晰完整、人物逼真生动的有2幅作品。一幅是榆林窟第2窟的《水月观音图》；另外一幅是榆林窟第3窟的《普贤变图》。《水月观音图》刻画的观音神态自若地端坐在金刚宝座上，碧空中彩云环绕，山石与修竹相互掩映，色彩艳丽。对面的河岸上，唐僧面容丰腴，身披袈裟，双手合十朝观音膜拜，神态沉静而端庄；孙悟空猴面人身，一手牵红马，一手遮额首，好奇地举目眺望。整幅画面观音形象占据了较大部分，唐僧师徒形象渺小，但给画面增添了不少神异色彩。从人身、马背上均不见经包、经盒之类的情况来判断，这应该是玄奘一行从本土出发前往西方的求法图。《普贤变图》刻画的是唐僧师徒二人与白龙马站在河水汹涌的河岸上面向菩萨肃然而立：唐僧略显疲惫，面向观音施膜拜之礼；孙悟空腰系经包，肩荷锡杖，上挑经盒，白龙马昂首天外，背负莲花，内置经包，光芒四射。这应该是唐僧师徒取得真经后拜别观音、普贤菩萨的东归图。
从《玄奘取经图》来看，唐僧去往西天取经骑的是一匹枣红色的马，不像《西游记》所说骑的是白龙马。白马是回来的时候换乘的，马背上驮满经典，玄奘法师的头上已经出现了和菩萨一样的光环。
《西游记》成书几百年来，学者们对孙悟空的原型一直有争议。学术界曾经有两种主流意见：一种说法以鲁迅为代表，认为孙悟空是土生土长的“国产货”，主要采自唐代传奇《古岳渎经》中的无支祁（无支祁是“淮涡水神”“形若猿猴，缩鼻高额，青躯白首，金目雪牙，颈伸百尺，力逾九象，搏击腾趠疾奔，轻利倏忽”。被大禹制服后，颈锁大索，置于淮阴之龟山下。其形态、神通、命运均与孙悟空有相似之处）。另一种说法以胡适为代表，认为孙悟空是从印度来的“进口货”，他主要源于印度史诗《罗摩衍那》中的猴子国大将哈奴曼（他能在空中飞行，拔起并背走喜马拉雅山，在被吞进老母怪肚中后，伸缩变化，又从其耳朵中钻出，其神通更与孙悟空接近）。
通过对安西榆林窟西夏壁画《玄奘取经图》的研究，发现壁画中一位紧随唐僧的尖嘴猴腮的“胡人”正是孙悟空的原型，而这个胡人应该就是石磐陀。据此进一步推测，孙悟空的老家应该在今甘肃省安西县的锁阳城。
从《玄奘取经图》来看，西夏人也热衷于传播唐僧取经的故事。说明西夏立国后推行崇拜佛教的政策，举国上下都对佛教有着深厚的感情依赖。中国社会科学院文学所的叶舒宪在他的《本土文化自觉与“文学”“文学史”观反思》一文中写道：“西夏的西游故事壁画，表明古代羌（藏）文化的猴神崇拜如何接引印度的猴行者叙事，并早在《西游记》问世前300年就展开了图像叙事的孙悟空辅佐唐僧取经故事，从而改变汉族叙事文学中以《白猿传》为代表的淫猴形象，为吴承恩的小说中的正面猴神形象塑造开辟了道路。近10年来国内的《西游记》研究发生了‘西移’现象，是诉求于羌汉之间文化互动之中的重要新线索。”（见《文学评论》2008年第6期）。
河西走廊是丝绸之路的中枢，是佛教文化传入中国内地的必经之路。从汉到宋的1000年间，这条路上一直延续着西行求法和东渐弘法的活动。这里的民众经过长期的佛教文化浸润，潜移默化地形成了一种浓厚的佛教氛围，并根据自己的生产生活经验和理解，试图对佛教的因果报应和劝善惩恶思想作出他们的理解和阐释。
在传承性上，西夏早、中期的佛教壁画继承晚唐、五代和北宋的画风；在创造性上，则体现在了晚期佛教壁画上。其创作多以大面积的石绿作底色呈现着清丽的色调，使土红色线条勾出的轮廓更加明显。在榆林窟第3窟西夏壁画中，一幅唯一以山水为主的画面，一反许多西夏壁画以人物和宗教内容为主，实地描绘了西北地区山岭树疏高旷的风貌，反映出西夏山水画的一些特点。
现存的西夏石窟寺壁画中，还有大量的供养人像，刻画了国王、官吏、妇女、武士、平民、侍从和不同人物的各类形象。壁画中以党项人为主体的供养人像，为上窄下宽的长圆脸形，直鼻，体型较高，较鲜明地描绘了党项人的特征。
如果说，西夏壁画是西夏中期的产物，那么，见证西夏晚期文化的另一种品类就是艺术彩绘木板画。甘肃省武威的西夏博物馆里就收藏有西夏彩绘木板画的实物。这些彩绘木板画共发现30幅，均为小幅画面。最大一幅为墓主人肖像，长28厘米，宽10.5厘米。木板画主要描绘现实生活中的人物，有墓主人、男女侍从、武士、牵马童等，还有龙、金鸡、狗、猪、日、星等图像。画法较精细，设色淡雅，基本上用平涂法，人脸等重要部位则施用晕染法。然后用墨线勾勒，外廓线较粗，衣纹线条用折芦描，起笔重，转折陡直，给人以劲挺的感觉。1997年，甘肃武威西郊林场西夏墓出土的木板画中的墓主人像，画板侧面墨书汉文“蒿里老人”四字，画面生动地描绘了称作“里蒿老人”的墓主人的老态特征。
从这座西夏墓中出土的《童子驭马图》以奔动的气势再现了童子执鞭驭马飞奔的情景，是西夏绘画中的杰作。
西夏晚期，也出现了反映西夏艺术种类丰富性的木刻画，莫高窟附近的元代塔墓中出土的3部西夏文佛经上有刻印的佛教故事画。其中有一部完整的佛经，经文在下，与经文相应的画面在上，共有60多幅情节前后连贯的佛教故事画，是中国早期连环画中的珍品。西夏木刻画中有的作品构图复杂繁丽，应是壁画的缩本。如西夏文《现在贤劫千佛名经》中的《西夏译经图》等木刻画，人物众多，场面浩大，刻法流畅，显示出精湛的木刻技艺。
